Die Leistungen der PROTINUS gehen über die Durchführung von ALM-Studien hinaus. Gerne unterstützen wir Sie mit folgenden Leistungen:
Implementierung der Strategie / Umschichtungen & Sicherungen
- Implementierung der neuen Strategie entsprechend der Planung und in Abhängigkeit von der aktuellen Marktsituation
- Auf Wunsch Restrukturierung der Gesamtallokation hinsichtlich Kostenreduktion, Erhöhung der Transparenz und Liquidität, Abbau von Redundanzen durch Einsatz fokussierter Produkte
- Laufende Umschichtungen gemäß den Ergebnissen der Allokationsstudie auf Basis der laufenden Controllingergebnisse
- Erneuern/Rollen der Sicherungspositionen entsprechend den Fälligkeiten bzw. Veränderungen des aktuell gemessenen Risikos bzw. der Risikopräferenz des Anlegers
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Kombination des Strategischen Managements mit operativen und taktischen Überlegungen bzgl. Implementierung/Transition
Laufendes Risikocontrolling
- Wöchentliche Bewertung der Strategie und ihrer Sicherungsinstrumente
- Monatliche Verwendung des Modells zur monatlichen Risikoevaluierung mit Fokus auf 1-Jahres-/ Bilanzstichtagsbetrachtung unter Verwendung aktueller Daten der Kapitalanlagen, Zahlungsströme und sonstiger fortgeschriebener Verbindlichkeitsgrößen
- Quartalsmäßige umfangreiche Risikobewertung unter Verwendung eines aktualisierten Szenarioraumes
- Vergleich der aktuellen Berechnungen mit den ursprünglichen Planungen, Abweichungsanalysen bzgl. Auslösung von Umschichtungen
- Gesamthafte Beurteilung der Risiken mit einer prospektiven Ausrichtung, die aber zusätzlich Teile des ex-post-orientierten Bestandsreporting von Depotbank, KAG usw. aufnimmt
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Durchführung von Stresstests und Prognoserechnungen
Updates der Allokationsstudien und Unterstützung bei der Umsetzung
- Jährliche Durchführung neuer Allokationsstudien auf Basis des bestehenden Modells
- Herstellung und Verwendung neuer langfristiger Szenarien konsistent für die Verbindlichkeits- und Anlageseite
- Festlegung neuer Strategiegewichte innerhalb kosteneffizienter Transition-Bandbreiten
- Implementierung der neuen Struktur im Rahmen des laufenden Managementprozesses